20.3.19 Über Mathematik und Risiko bei Banken

Über Mathematik und Risiko
bei Banken
Vortrag von
Prof. Dr. Oliver Steinkamp

Mittwoch
20. März 2019
19.00 Uhr

Eintritt frei!

Derivate sind Kontrakte, deren Wert von einem anderen Finanzinstrument abhängt. Die wichtigsten Arten bilden Forwards und Futures einerseits sowie Optionen andererseits. Im ersten Teil des Vortrags im Mai 2018 wurden Forwards und Futures diskutiert, bei denen  beide Kontraktpartner ihre für die Zukunft eingegangenen Verpflichtungen erfüllen müssen. Im zweiten Teil des Vortrags sollen nun Optionen behandelt werden, die dem Inhaber erlauben, das Optionsrecht verfallen zu lassen, wenn die Ausübung für ihn ungünstig wäre. Für diese vorteilhafte Wahlmöglichkeit muss dem Kontraktpartner bei Abschluss des Geschäftes allerdings ein Preis gezahlt werden, der Optionspreis. Bei der Frage nach der Bestimmung eines fairen Optionspreises stößt man sofort wieder auf den Begriff risikoneutral, der sich für die Theorie als fundamental wichtig herausstellt.

Oliver Steinkamp arbeitet am Fachbereich MND der Technischen Hochschule Mittelhessen in Friedberg und vertritt dort die Finanzmathematik in der Lehre.

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